Moving average crossover day trading

Como um exemplo SMA, considere um título com os seguintes preços de fechamento em 15 dias: Semana 1 (5 dias) 20, 22, 24, 25, 23 Semana 2 (5 dias) 26, 28, 26, 29, 27 Semana 3 (5 dias) 28, 30, 27, 29, 28 Uma MA de 10 dias seria a média dos preços de fechamento para os primeiros 10 dias como o primeiro ponto de dados. O ponto de dados seguinte iria cair o preço mais antigo, adicione o preço no dia 11 e tomar a média, e assim por diante, como mostrado abaixo. Conforme observado anteriormente, MAs atraso ação preço atual porque eles são baseados em preços passados ​​quanto maior for o período de tempo para o MA, maior será o desfasamento. Assim, um MA de 200 dias terá um grau muito maior de atraso do que um MA de 20 dias porque contém preços nos últimos 200 dias. A duração do MA para usar depende dos objetivos de negociação, com MAs mais curtos usados ​​para negociação de curto prazo e MA de longo prazo mais adequado para investidores de longo prazo. O MA de 200 dias é amplamente seguido por investidores e comerciantes, com quebras acima e abaixo desta média móvel considerada como sinais comerciais importantes. MAs também transmitir sinais comerciais importantes por conta própria, ou quando duas médias se cruzam. Um aumento MA indica que a segurança está em uma tendência de alta. Enquanto um declínio MA indica que está em uma tendência de baixa. Da mesma forma, o impulso ascendente é confirmado com um crossover de alta. Que ocorre quando um MA de curto prazo cruza acima de um MA de longo prazo. Momento descendente é confirmado com um crossover de baixa, o que ocorre quando um MA de curto prazo cruza abaixo de um MA a longo prazo. Médias de Móvel: Estratégias 13 Por Casey Murphy. Analista Sênior ChartAdvisor Diferentes investidores usam médias móveis por diferentes razões. Alguns usá-los como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente usá-los como um construtor de confiança para fazer backup de suas decisões de investimento. Nesta seção, bem apresentar alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-los em seu estilo de negociação é até você Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes, porque ele remove toda a emoção. O tipo mais básico de crossover é quando o preço de um recurso se move de um lado de uma média móvel e fecha-se no outro. Os crossovers dos preços são usados ​​por comerciantes para identificar mudanças no impulso e podem ser usados ​​como uma entrada ou uma estratégia básica da saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por comerciantes como um sinal para fechar qualquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado por comerciantes para identificar que o momentum está deslocando em uma direção e que um movimento forte está aproximando provavelmente. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, que é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e Faixa Média Móvel As médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco, dez e vinte dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias passe pelo outro, geralmente este é o sinal de compra primário. Esperar a média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que muitas vezes reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método triplo crossover, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência ea probabilidade de que a tendência vai continuar. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse acrescentando médias móveis Algumas pessoas argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como a fita média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é dito ser forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e se dirigem na direção oposta. A capacidade de resposta às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos de tempo utilizados nas médias móveis. Quanto mais curtos os períodos de tempo usados ​​nos cálculos, mais sensível a média é a pequenas variações de preços. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e acrescenta médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências de tendências de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica utilizada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que uma segurança cruza acima de uma média móvel e é pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de certificar-se de que o crossover é válido e de reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de depender de filtros demais é que algum do ganho é desistido e ele poderia levar a sentir como você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos irão diminuir ao longo do tempo conforme você constantemente ajustar os critérios utilizados para o seu filtro. Não há regras estabelecidas ou coisas para olhar para fora para quando a filtragem é simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Médio Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Esta estratégia envolve traçar duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma taxa percentual específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope de 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes irão assistir a essas bandas para ver se eles agem como áreas fortes de apoio ou resistência. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão assistir a uma inversão em direção à média do centro. Moving Crossovers Média Vamos falar sobre a Cruz de Ouro ea Cruz da Morte. Não, não estava abrindo um baralho de cartas e contando sua fortuna. Estes termos coloridos referem-se aos testes padrões que você usa provavelmente cada dia em seu negociar mas não se refere a por estes nomes. Junto com seus muitos primos, eles compreendem toda uma divisão de análise técnica. Você pode conhecê-los melhor como crossovers de média móvel. As médias móveis emitem dados vitais do mercado, mas todos eles apresentam uma limitação comum: eles estão em atraso com os eventos atuais. No momento em que uma média de 20 barras curvas para cima para confirmar uma tendência, o movimento já está em curso e pode até ser mais. Enquanto as encarnações mais rápidas (como as médias exponenciais) acelerarão os sinais, todos eles tocam o sino de negociação muito tarde. Múltiplas médias móveis superam muitas falhas da única variedade. Eles são especialmente poderosos quando usados ​​em conjunto com padrões de preços. Por exemplo, escolha uma média de longo prazo e uma média de curto prazo. Em seguida, observe a ação do preço quando as médias se voltam umas para as outras e se cruzam. Esse evento pode desencadear um bom sinal de negociação, especialmente quando ele converge com um suporte de chave ou nível de resistência. As médias exibem todas as características comuns de suporteresistência. Por exemplo, uma média muitas vezes saltar fora outro em um primeiro teste, ao invés de romper imediatamente. Então, como barras de preços, as probabilidades mudam em direção a uma violação e crossover no próximo teste. Alternativamente, quando uma média não pode interromper uma outra média após várias tentativas, ela desencadeia um forte sinal de inversão de tendência. Diferentes períodos de espera respondem a diferentes configurações de média. Os negócios de swing de um a três dias funcionam bem com médias que mantêm uma relação de 3x a 4x entre períodos mais curtos e mais longos. Isso permite convergência entre diferentes tendências para trabalhar no favor dos comerciantes. Por exemplo, o gráfico diário pode mostrar uma forte tendência de alta, enquanto o gráfico de 60 minutos começa uma retração profunda. Uma média de 40 dias permanecerá apontada na direção da tendência por um longo tempo, mas uma média de 13 dias (3x1339) irá diminuir rapidamente e seguir direto para a média mais longa. O ponto onde se interceptam representa um nível de suporte maior. Os cruzamentos marcam mudanças importantes no momento e resistência ao suporte independentemente do período de manutenção. Muitos comerciantes podem, portanto, apenas ficar com as principais médias e descobrir mais do que eles precisam saber. As configurações mais populares desenhar gráficos com um 20-dia para a tendência de curto prazo, um 50-dia para a tendência intermediária e um 200-dia para a imagem grande. Os crossovers a longo prazo carregam mais peso do que eventos de curto prazo. A cruz dourada representa uma mudança principal dos ursos aos bulls. Ele dispara quando a média de 50 dias quebra acima da média de 200 dias. Por outro lado, a Cruz da Morte restaura poder de urso quando os 50 dias cai para trás sob os 200 dias. A média de 200 dias torna-se uma grande resistência depois que a média de 50 dias cai abaixo dela, e um grande apoio depois de quebrar acima dela. Quando o preço fica preso entre as médias de 50 dias e 200 dias, pode whipsaw repetidamente entre seus extremos de preços. Esta ação pinball marca uma zona de oportunidade para swing trades. Crossovers adicionar cavalos a muitos tipos de estratégias de negociação. Mas tente limitar seu uso a tendências de mercado. As médias móveis emitem sinais falsos durante o feedback negativo dos mercados laterais. Tenha em mente que esses indicadores comuns medem o momento direcional. Eles perdem poder em mercados com pouca ou nenhuma mudança de preço. Durante anos, os técnicos tentaram filtrar os sistemas de cruzamento através de fórmulas de reconhecimento de tendência, a fim de reduzir os whipsaws. Você pode tentar isso por si mesmo, ou apenas olhar para os padrões de preços que dizem que os crossovers são inúteis. Os mercados persistentes limitam a utilidade de todos os tipos de informação média. Todas as médias móveis eventualmente convergem para um único nível de preços em mercados mortos. Este comportamento flatline rende poucas pistas sobre a direção do mercado. Portanto, pare de usar médias completamente quando isso acontece, e mova-se para osciladores (como o Estocástico) para prever o próximo movimento.